Linha de tendência de forex e estratégia de negociação de volume

Estratégia de volume de negociação Entrou em Julho de 2008 Status: Membro 750 Posts Eu encontrei um artigo interessante sobre volumes: Eu uso muitos indicadores e métodos diferentes, mas o que me mostrou sucesso consistente é preço e volume em suporte e resistência. As áreas de suporte ou resistência ocorrem em altos e baixos anteriores (é por isso que ações e índices desenvolvem intervalos de negociação, eles refletem altas e baixas anteriores). Mostrarei como o preço e o volume reagem a altos e baixos anteriores e por que o preço empurra ou reverte nesses pontos. Altos e baixos anteriores em uma ação ou Índice definem as áreas atuais de suporte e resistência. Uma alta ou baixa anterior em uma ação ou índice é chamada de oscilação. Eu desenho uma linha de tendência horizontal a partir do balanço anterior alto ou baixo para ver em que preço suporte ou resistência virá no futuro. Esses altos e baixos do swing anterior são locais onde as decisões devem ser tomadas para ordens de compra ou venda. As linhas horizontais desenhadas a partir de altos e baixos anteriores indicam onde o suporte ou resistência pode vir no futuro. Às vezes uma imagem vale mais que mil palavras. O gráfico de linha de uma ação ou índice abaixo ilustra o que é um balanço alto e baixo. images. tradingmarkets / 2008 / howto / 0416ord. gif As seguintes regras que desenvolvi com preço e volume vieram em parte com o estudo das obras do mestre de preço e volume, Richard Wyckoff. O Sr. Wyckoff desenvolveu técnicas na década de 1930 que combinam preço e volume de ações que tinham previsibilidade de preços. As técnicas que ele desenvolveu resistiram ao teste do tempo e ainda funcionam até hoje. Eu expandi essas idéias e criei as seguintes regras que uso diariamente em minhas negociações. A fim de manter este artigo breve, não vou entrar em todas as regras, mas aqui estão algumas que podemos abordar. Aqui vamos ver um histórico de preços para ver onde os sinais de compra e venda são desenvolvidos. Regras que sigo usando preço e volume para determinar os sinais de compra e venda nos índices do composto Nasdaq e da NYSE 1. Teste de uma alta ou baixa anterior em 8 ou maior redução no volume e fecha abaixo da alta anterior (ou acima da baixa anterior ) implica uma reversão. O mercado precisa quebrar a alta ou a baixa anterior e depois voltar para a faixa de negociação para provar o ponto. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord2.gif 2. Teste de um alto ou baixo anterior em 3 ou menos em volume encolhido, implica que alto ou baixo serão excedidos. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord3.gif 3. Sempre compare a relação de volume com a primeira alta ou baixa, mesmo no 3º e 4º re-teste. O volume de compra e venda de relacionamento de sinal permanece o mesmo. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord4.gif images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord5.gif Registrado em Jul de 2008 Status: Membro 750 Posts B. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord6.gif Nota Importante: Não é o que o volume representa, o que é importante no re-teste de altos ou baixos anteriores, mas sim qual porcentagem aumenta ou diminui o volume contra altos ou baixos anteriores. Essas relações de volume definirão se o mercado passará ou reverterá nesses altos e baixos anteriores. 4. Mercados que quebram para novas máximas (ou mínimas) em volume quase igual ou aumentado e, em seguida, reverter de volta para a faixa de negociação, a última alta (ou baixa) será testada se não for excedida. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord7.gif PS. A maneira de saber se a última alta (ou baixa) será testada e depois invertida ou excedida está no volume. - Se o volume for pelo menos 8 mais leve no teste de alta (ou baixa), então espere reversão. - Se o volume estiver dentro de 3 ou menos no teste, espere continuar. 5. Mercados que quebram a nova alta ou baixa em 8 ou maior decréscimo em volume e fecham fora da faixa de negociação implicam em uma falsa quebra e retornarão à faixa de negociação. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord8.gif 6. Tops e bottoms de quotgapsquot agir e funcionam da mesma forma como altos e baixos anteriores. Topos e fundos de lacunas atuam e funcionam como zonas de suporte e resistência anteriores. A mesma relação percentual de volume funciona com o quotGapsquot, como acontece com o re-teste de altos e baixos anteriores. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord9.gif E aqui está o link para o artigo: tradingmarkets /.site /. les / -76494.cfmVolume Trading Cadastrou-se em outubro de 2008 Status: Membro 237 Posts Edit time: 2012-11-04 Editar razão: Reunindo todas as informações sobre eVOLution para mantê-lo simples e compreensível para as pessoas Uma breve história sobre mim e negociação eVOLution tudo isso começou em 2008, que o tempo foi bastante popular método de negociação usando volumes e comecei a procurar volume por dados de preços de graça. Todos os recursos existentes forneciam algumas taxas, então decidi investigar como obter esses dados gratuitamente. Eu examinei muito o site do CME Group e encontrei muita informação interessante. A eVOLution vive 4 longos anos e continua trabalhando e melhorando cada vez mais. Este tópico no ForexFactory é o principal que eu estava usando durante todo o tempo em que você mora, você pode conferir posts aqui e rastrear o histórico. Obrigado FF Quero agradecer a todos vocês que me ajudaram durante este tempo, com seus comentários, sugestões e até críticas. Eu não estou vendendo nada e não farei isso no futuro. Todos os dados que existem em um site são totalmente gratuitos, sem compromisso do seu lado, no entanto, definitivamente gostaria de receber seus comentários e sugestões. Por que eVOLution é útil Os indicadores evo - não são baseados em um preço, eles usam dados ao vivo do site de troca mercantil de Chicago (cmegroup /). A eVOLution não é um programa na compreensão padrão, é um sistema bastante complexo que: - Reúna alguns dados do site cme-group Processe e carregue no próprio banco de dados - Mostre os dados no site via flash applet no navegador, para que você não precise para baixar / executar qualquer coisa - Fornecer alguns indicadores que podem trabalhar com dados para download de um site, para ajudá-lo a desenhar linhas e níveis Algumas informações básicas sobre volumes, para que novas pessoas possam obtê-lo mais rápido: Existem 3 tipos de volumes no mercado: Volumes por tick - mostra a dinâmica de mudança de preço para período selecionado Volumes por quantia - mostra o número de operações realizadas (compra / venda) para o período selecionado Volume por preço - mostra o número de contratos / lotes comprados / vendidos por período selecionado em um preço especificado. o último é mais interessante para nós, pois apenas nos mostra um interesse fixo em relação a alguns preços ou faixas de preço. Isso significa que os movimentos de preços estão absolutamente relacionados à quantidade de lotes / contratos que foram movidos para o mercado. Ou para facilitar: volume - preço gt. Um exemplo 1500 lotes foi vendido em um mercado em 1.3400 preço durante a sessão de negociação de ontem, em outros níveis volume foi muito menos, como 1200 em 1.3401 etc. O nível de volume superior para ontem será 1.3400 preço, e será interessante para nós, como alguém gastou muito dinheiro nesse nível, talvez ele seja interessante, não permita que o preço se mova abaixo dele. Mais exemplos com algumas capturas de tela que você pode encontrar neste tópico. Posso apresentar 4 indicadores baseados em dados do site do CME Group, são eles: eVolution-levels o indicador que mostra 3 níveis máximos de volume por preço (use volume por relatório de preço do cmegroup / tools-inform. PriceByVolume) eVOLution-histogram draw vertical histograma de volumes por preço (semelhante ao perfil de mercado, use a mesma fonte acima) e - Volution-dvoid mostram volumes reais diários e juros em aberto para pares de moedas (futuros para eles) e muitos outros produtos. Ele desenha o volume diário e abre gráficos de juros de maneira padrão (use cmegroup / market-data /. Ge-volume. html). Opções de eVOLUÇÃO desenham um setor tentando prever os níveis de suporte / resistência com base em dados de opções dados, exemplo para cmegroup EUR / USD / trading / fx / g. suptions. html) Eu carreguei duas screenshots no final deste post, observe-as e você entenderá melhor quais são esses 4 indicadores. Onde obter esses indicadores e dados para eles No meu site, não vou publicá-lo diretamente neste tópico, mas você pode encontrá-lo na minha página de perfil. Se você está procurando mais descrição para os indicadores que você pode visitar o meu site, está tudo lá. Mas vou escrever alguns posts abrangentes neste tópico mais tarde. Como usar os dados dos indicadores Como negociar com eles Primeiro, quero dizer que não os uso, e não negocio nada. Eu tentei desde o início, mas foi muito difícil combinar trabalho off-line com negociação, então meu tempo de negociação ainda não começou. Eu não posso te ensinar como negociar com sucesso, mas algumas idéias estão seguindo níveis de eVOLution e histograma de eVOLution são projetados para negociações de curto prazo, principalmente intraday, as chaves são: - Veja como o preço está agindo perto dos níveis de volume (perfeitamente estará combinando isso com tempo e vendas da plataforma thinkorswim) - Se o preço está atingindo o nível segunda ou terceira vez durante um curto período, esse nível é forte e deve ser tomado como suporte se o preço estiver se movendo de cima ou resistência se o preço estiver se movendo de baixo. Aja conforme necessário, e coloque stop loss logo após o nível - Grandes zonas de volume (do histograma) são zonas de interesse onde o dinheiro vivo vivia anteriormente e nós esperamos que eles permaneçam assim hoje, podemos suspeitar que o preço irá se mover para eles, então podemos tratá-los como alvos O eVOLution-dvoid é projetado para operações de longo prazo, pois fornece volume diário e dados de juros em aberto. As principais chaves foram postadas por lumesh. Então, basta copiá-los aqui Por que é interesse aberto importante (para resumir eu recolhi fatores importantes como volume e OI afetam o mercado): primeiro o quadro geral (isso deve ser uma tabela): Price Volume OI Interpretação Rising Rising Rising Market é Caindo forte Caindo Caindo no mercado está enfraquecendo Caindo subindo Crescente mercado está fraco Caindo Caindo Caindo mercado está fortalecendo e agora mais detalhes: Algumas regras de ouro para interpretar as mudanças de volume e abrir interesse no mercado de futuros são as seguintes: Um volume crescente e uma ascensão aberta interesse são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e uma queda de juros em aberto sugerem a liquidação da posição. Um volume decrescente e um aumento dos juros em aberto apontam para um período de lenta acumulação. Um volume decrescente e um interesse em queda mostram uma fase de congestionamento. O volume e o interesse aberto podem ser usados ​​em um sentido prático para guiar os negócios da seguinte maneira: O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o juro aberto aumenta, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um volume decrescente ou juros em aberto indicam uma mudança de direção pendente. Opções de EVOLUÇÃO Os níveis de opção foram solicitados por muitos povos, a estratégia básica foi explicada neste post: forexfactory / showthre. 15post4697215 Cheers and good luck Imagens anexadas (clique para ampliar) Cadastrou-se em Out 2008 Status: Membro 237 Posts Agora eu quero descrever o programa que fiz, alguém pode lembrar a primeira versão. Esta é a segunda versão, todos os dados são armazenados no banco de dados mysql, então é muito fácil gerenciá-los. O programa é chamado eVOLution. contém apenas dois pares de moedas: EUR / USD e GBP / USD. e dois indicies: E-Mini SampP500 e E-Mini Nasdaq. Os dados podem ser exibidos para qualquer dia do mês ou para períodos predefinidos (contados anteriormente por mim). A captura de tela está anexada. Mas não há dados para a semana anterior. Estou em processo de aprimorá-lo e não precisarei contar os dados por período de tempo. O programa ainda não está concluído. Mais uma vez, é livre para uso. mas eu não vou fornecer um link para isso no tópico - escreva um PM para mim. Imagem anexada (clique para ampliar) você poderia gentilmente nos mostrar passo a passo como você obtém dados de linhas vermelhas, linhas azuis e linhas verdes As linhas verdes são apenas um nível de volume máximo do dia anterior. Isso é simples. Para encontrar volumes semanais (linhas azuis): os dados para cada dia são comparados e se o preço para o dia A for igual ao preço para o dia B - somamos os volumes do dia A ao dia B e prosseguimos para os próximos dias da semana. O mesmo para o volume mensal (linhas vermelhas): devemos contar no dia-a-dia. Essa é a maneira padrão de você mesmo encontrar os valores com dados do cme-group. Mas se você estiver usando o meu programa - você só precisa selecionar um período - os dados já estão lá. Esqueci de dizer que meu programa é um miniaplicativo Flash, ele requer o Flash Player v.9. e o peso está próximo de 100 Kb. As pessoas estão perguntando se outros produtos podem ser incluídos. Na verdade eu vou fazer isso, e eles serão: E-Mini Dow Jones JPY / USD Milho Wheet Soja Muito provavelmente eles serão adicionados esta semana. Vai tentar adicionar petróleo bruto. mas não tenho certeza ainda. E quanto ao ouro - eu não encontrei nenhuma fonte de onde eu possa pegar dados, então a partir de agora - não está disponível para incluir isso. você codificou tudo sozinho. impressionante Sim, eu mesmo codifiquei isso, mas devo dizer que não sou um programador profissional, apenas um iniciante. todas as coisas foram feitas pela primeira vez. É possível, por alguma hipótese, fazer um gráfico dos volumes diários? Por exemplo, você toma a média de cada dia para todos os dias e, em seguida, um programa forma um gráfico. então temos uma visão clara do que esperar em um determinado dia. isso nos ajudará a confirmar a tendência ou sugerir uma reversão. então isso pode nos ajudar a usar sua primeira estratégia para seguir a tendência principal (se o gráfico de volume confirmar isso) Hmm, muito interessante. Eu penso que nós não deveríamos levar volume médio, mas volume total do dia. Isso não será difícil de implementar, já que os dados já estão no banco de dados. Existe um lugar para encontrar interesse aberto, bem como eu não encontrei de onde OI pode ser levado, mas por favor, explique-lhe a idéia e talvez eu vou encontrar alguma coisa. de qualquer forma o interesse aberto está lá: escolha quotdaily bulletinquot então você escolhe seus parâmetros (assim como ao encontrar volume) então o site gera relatórios em arquivos pdf (eu não sei se isso é bom para seu banco de dados) lembre-se que ele dá muitos relatórios para um dia. você deve escolher “Futuros de cotação e de cotação”, e não opções de cotação e opções de cotação de opções de cotação, e lá você encontrará futuros e futuros futuros e assim por diante. Eu não encontrei forex futures interesse aberto lá, mas eu vi que você negocia futuros e eu acredito que alguns outros, inclusive eu. se for possível, explicarei mais tarde por que o DOW é importante também para os investidores forex. Agora, por que é interesse em aberto importante (para resumir eu recolhi fatores importantes como volume e OI afetam o mercado): primeiro o quadro geral (isso deve ser uma tabela): Price Volume OI Interpretação Rising Rising Rising Market está forte caindo Falling Falling Mercado está enfraquecendo Falling Rising Mercado em ascensão é fraco Falling Falling Falling Market está fortalecendo e agora mais detalhes: Algumas regras práticas para interpretar as mudanças de volume e abertura de mercado de futuros são as seguintes: Um volume crescente e um crescente interesse em aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e uma queda de juros em aberto sugerem a liquidação da posição. Um volume decrescente e um aumento dos juros em aberto apontam para um período de lenta acumulação. Um volume decrescente e um interesse em queda mostram uma fase de congestionamento. O volume e o interesse aberto podem ser usados ​​em um sentido prático para guiar os negócios da seguinte maneira: O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o juro aberto aumenta, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um volume decrescente ou juros em aberto indicam uma mudança de direção pendente. Espero que isso ajude. Os quatro indicadores mais comuns no comércio de tendências Carregando o jogador. Os operadores de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador único perfurará seu ingresso para as riquezas do mercado, já que a negociação envolve outros fatores, como gerenciamento de risco e psicologia de negociação. Mas alguns indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os corretores de tendências. Aqui fornecemos orientações gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada uso ou ajustá-las para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.) Médias móveis suavizam os dados de preço criando uma única linha fluida. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinado pelo período de tempo em que ele / ela comercializa. Para investidores e seguidores de tendência de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares. Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se, na maioria das vezes, estiver se movendo horizontalmente por um longo período de tempo, o preço não é tendência. está variando. Se estiver inclinado para cima, uma tendência de alta está em andamento. As médias móveis não prevêem, embora simplesmente mostrem o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo. Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando o período de 50 dias ultrapassa os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o prazo de 50 dias cai abaixo dos 200 dias. Os intervalos de tempo podem ser alterados para se adequar ao seu período de negociação individual. Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos. como mostra o gráfico acima. As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (o preço é refletido). MACD (Divergência de Convergência Média Móvel) O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de tendência como um indicador de momentum. Uma estratégia MACD básica é verificar em qual lado do zero as linhas MACD estão. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provavelmente abaixo de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente para baixo. Sinais potenciais de compra ocorrem quando o MACD se movimenta acima de zero e potenciais sinais de venda quando se cruzam abaixo de zero. Os cruzamentos de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza através e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza através e abaixo da linha lenta. RSI (Relative Strength Index) O RSI é outro oscilador. mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD. Uma maneira de interpretar o RSI é ver o preço como sobrecomprado - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70 e o preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma forte tendência de alta , o preço geralmente atingirá 70 pontos ou mais por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo período. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendências. Uma alternativa é comprar perto das condições de sobrevenda quando a tendência é de alta, e ter negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa. Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e, em seguida, volta acima dele. Essencialmente, isso significa que houve um recuo no preço, e o trader está comprando uma vez que a retirada parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. 50 é usado porque o RSI normalmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento. Um sinal de curto-circuito ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e, em seguida, recua abaixo dele. Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais de negociação. On Balance Volume (OBV) O volume em si é um indicador valioso, e o OBV obtém uma grande quantidade de informações e as compila em um indicador de uma linha de sinal. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias úteis e subtraindo o volume em dias perdidos. Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um aumento do OBV. Uma queda no preço deve ser acompanhada por uma queda do OBV. A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), sediada em Los Gatos, Califórnia, que estão em alta, juntamente com a OBV. Desde OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência. Foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos. Se o OBV estiver subindo e o preço não estiver, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço está subindo e o OBV está caindo ou caindo, o preço pode estar próximo do topo. Se o preço estiver caindo e o OBV estiver em linha reta ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo. Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendências ou avisar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os prazos e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada negociador. Combine estratégias de indicadores, ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador de pesquisa, mais e acima de tudo pessoalmente testá-lo antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos.